FAQ:WinAPI VCPP:запрет закрытия программы пользователем

Как запретить пользователю закрыть программу нажатием на кнопку с крестиком?

Для этого нужно добавить обработчик сообщения WM_CLOSE (функция OnClose() в MFC) в главное окно программы. Для диалоговых приложений такое окно - это главный диалог, для одно- и многодокументных приложений - это CMainFrame.

void CMainFrame::OnClose()
{
	if(...)
	{
		// не разрешаем закрыть
		return;
	}
 
	CFrameWnd::OnClose();
}